กลับไปหน้า Blog

ทำไม “Backtest ดี” แต่ “รันจริงเจ๊ง”? เฉลยเบื้องหลังที่หลายคนไม่รู้

ในหมวด: เทคนิคเทรด  •  เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2568

ทำไม “Backtest ดี” แต่ “รันจริงเจ๊ง”? เฉลยเบื้องหลังที่หลายคนไม่รู้

หลายคนเจอปรากฏการณ์นี้: Backtest ได้กำไร 1000% แต่พอรันจริงกลับติดลบ! เกิดจากอะไร?

1. Spread ในอดีต ≠ ปัจจุบัน

Backtest มักใช้ Spread คงที่ เช่น 20 แต่รันจริง Spread ผันผวนและอาจเพิ่มหลายเท่าในช่วงข่าว

2. Slippage

เวลาตลาดเคลื่อนไหวเร็ว ราคาที่ส่งคำสั่งจริงจะต่างจากราคาที่ EA คิดไว้ใน Backtest ทำให้ผลลัพธ์เพี้ยน

3. Data Feed ต่างกัน

Broker แต่ละเจ้ามีราคาและ Time Zone ไม่เหมือนกัน ทำให้ Backtest ที่สวยใน Broker หนึ่งอาจใช้ไม่ได้กับอีกเจ้า