หลายคนสงสัยว่า…ทำไม EA ที่ Backtest แล้วได้กำไรพุ่ง แต่พอรันจริงกลับ “เจ๊ง”? 🤔 ความจริงแล้วมีหลายปัจจัยที่ทำให้ผลลัพธ์ต่างกันมาก เช่น
- Slippage และ Delay: ในบัญชีจริงมีความหน่วงของคำสั่ง (Latency) ที่ไม่เกิดใน Backtest
- Spread ที่แปรผันจริง: EA ที่ใช้ Scalping มักแพ้ช่วง Spread ขยาย เช่น ช่วงข่าวแรง
- ข้อมูลย้อนหลังที่สมบูรณ์เกินจริง (Perfect Data): Backtest ใช้ข้อมูลปิดแท่งสมบูรณ์ แต่ตลาดจริงมี “Tick Noise” และ “ความผันผวน” ที่แตกต่าง
แนวทางแก้:
- ทดสอบในบัญชี Demo ก่อนเสมอ
- ใช้ VPS ใกล้เซิร์ฟเวอร์โบรกเกอร์
- ปรับ Lot Size ตาม Equity จริง
- ตรวจสอบผลลัพธ์จริงเทียบกับ Backtest ทุกเดือน
สรุป: Backtest คือ “แบบจำลอง” ไม่ใช่ “ความจริง” การเข้าใจข้อจำกัดเหล่านี้คือก้าวแรกสู่การใช้ EA อย่างยั่งยืน