การ Backtest คือการทดสอบ EA กับข้อมูลย้อนหลัง แต่ 90% ของมือใหม่ทำผิด! หากคุณ Backtest ไม่ถูกต้อง คุณกำลัง "โกหก" ตัวเอง และมันจะนำไปสู่การล้างพอร์ต
1. ใช้ข้อมูล Tick Data 99.90%
ห้ามใช้ข้อมูล M1 ที่ MetaTrader แถมมา เพราะมันไม่แม่นยำ คุณต้องใช้ข้อมูลแบบ Tick Data (Dukascopy หรือ TickDataSuite) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงความจริงที่สุด (Modeling Quality 99.90%)
2. ตั้งค่า Spread ให้สมจริง
อย่า Backtest ด้วย Spread "Current" (ปัจจุบัน) เพราะ Spread ในอดีต (โดยเฉพาะช่วงข่าว) ไม่เท่ากับปัจจุบัน ควรกำหนดค่า Spread คงที่ (Fixed) ที่สมเหตุสมผล เช่น 20-30 Pips สำหรับ XAUUSD
3. อย่ามองข้าม Slippage
Slippage คือการ "ถ่าง" ของราคาตอนส่งคำสั่งจริง ซึ่ง Backtest ไม่มีให้ แต่เราต้องจำลองมันขึ้นมา (หากโปรแกรมรองรับ) หรือ "เผื่อใจ" ไว้เสมอว่าผลงานจริงจะต่ำกว่า Backtest เล็กน้อย
4. ระวัง "Curve Fitting"
คือการที่เราพยายาม "จูน" (Optimize) ค่า Setting ของ EA ให้มันทำกำไรสูงสุดกับ "อดีต" (เช่น รันได้กำไร 1000% ในปี 2023) แต่พอมาใช้จริงในปี 2025... มันเจ๊ง! เพราะตลาดเปลี่ยนไปแล้ว EA ที่ดีควรรอดได้ในหลายสภาวะตลาด แม้กำไรจะไม่สูงสุดก็ตาม